Chargé de modélisation - Modélisation de la PD des Grandes Entreprises - Méthodes d'imputation

Description du poste

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD comprend :

• Modèles réglementaires IRB sur le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
• Modèle interne sur le risque opérationnel
• Modèles de provisions IFRS 9, en particulier sur les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
• Modèles de gestion stratégique des risques (modèles de stress testing, modèles de prévision)

• Effectuer une recherche bibliographique sur la modélisation du paramètre PD sur les portefeuilles Low Default, en vous appuyant sur diverses sources telles que les textes réglementaires, les protocoles internes de modélisation, la littérature scientifique
• Proposer une méthode robuste d’imputation des données manquantes adaptée au périmètre des entreprises, en assurant la stabilité de la méthodologie proposée
• Proposer un modèle statistique adapté l’une des ranking methods du modèle de PD GE et explorer d’autres approches statistiques de modélisation (modèles de régression, modèles de Machine Learning, etc.). A cet effet, vous devrez proposer une stratégie complète de modélisation incluant le traitement de données, la sélection et transformation des variables pertinentes, le développement et calibrage du modèle, évaluation de la performance
  
  Durée du stage : 6 mois.

• Vous êtes étudiant de niveau bac +4/5 en : école d’ingénieur ou en université avec une spécialisation en statistiques / mathématiques appliquées / économétrie / data science
• Vous avez des connaissances dans la maîtrise de la programmation sous Python, R
• Vous avez des connaissances des approches statistiques et économétriques courants
• Compétences additionnelles : logiciels bureautiques : Pack Office
• Bonnes capacités rédactionnelles et aptitudes comportementales : autonomie, curiosité, proactivité, esprit d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe
• Bon niveau d’anglais (écrit et oral)

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail